Utilisation d'indicateurs techniques pour développer des stratégies de négociation Source: Graphique créé avec TradeStation. Les stratégies, par contre, utilisent fréquemment des indicateurs de manière objective pour déterminer les règles d'entrée, de sortie et / ou de gestion du commerce. Une stratégie est un ensemble définitif de règles qui spécifie les conditions exactes dans lesquelles les métiers seront établis, gérés et fermés. Les stratégies comprennent généralement l'utilisation détaillée d'indicateurs ou, plus fréquemment, d'indicateurs multiples, pour établir les cas où l'activité commerciale se produira. Bien que cet article ne se concentre pas sur les stratégies de négociation spécifiques, il sert d'explication de la façon dont les indicateurs et les stratégies sont différentes, et comment ils travaillent ensemble pour aider les analystes techniques Définir des configurations de négociation à forte probabilité. (Pour en savoir plus, consultez Créer vos propres stratégies de trading.) Indicateurs Un nombre croissant d'indicateurs techniques sont disponibles pour les commerçants à étudier, y compris ceux du domaine public, comme une moyenne mobile ou un oscillateur stochastique. Ainsi que des indicateurs propriétaires disponibles dans le commerce. En outre, de nombreux commerçants développent leurs propres indicateurs uniques. Parfois avec l'aide d'un programmeur qualifié. La plupart des indicateurs disposent de variables définies par l'utilisateur qui permettent aux opérateurs d'adapter les intrants clés tels que la période de retour en arrière (la quantité de données historiques seront utilisées pour calculer) pour répondre à leurs besoins. Une moyenne mobile, par exemple, est simplement une moyenne du prix des titres sur une période donnée. La période est spécifiée dans le type de moyenne mobile, par exemple, une moyenne mobile de 50 jours. Cette moyenne mobile fera la moyenne des 50 jours précédents de l'activité de prix, en utilisant généralement le prix de clôture des sûretés dans son calcul (bien que d'autres points de prix, tels que l'open, high ou low peuvent être utilisés). L'utilisateur définit la longueur de la moyenne mobile ainsi que le point de prix qui sera utilisé dans le calcul. Stratégies Une stratégie est un ensemble de règles objectives et absolues qui définissent quand un trader prendra des mesures. Généralement, les stratégies incluent à la fois des filtres commerciaux et des déclencheurs, qui sont souvent basés sur des indicateurs. Les filtres commerciaux identifient les conditions de configuration et les déclencheurs commerciaux identifient exactement quand une action particulière doit être entreprise. Un filtre commercial, par exemple, pourrait être un prix qui a fermé au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours. Cela établit la scène pour le déclencheur de commerce, qui est la condition réelle qui incite le commerçant à agir AKA, la ligne dans le sable. Un déclencheur commercial pourrait être lorsque le prix atteint une marque au-dessus de la barre qui a franchi la moyenne mobile de 200 jours. La figure 2 montre une stratégie utilisant une moyenne mobile de 20 périodes avec confirmation du RSI. Les entrées commerciales et les sorties sont illustrées par de petites flèches noires. Figure 2: Ce graphique du QQQQ montre les opérations générées par une stratégie basée sur une moyenne mobile de 20 périodes. Un signal d'achat se produit à l'ouverture de la barre suivante après que le prix a fermé au-dessus de la moyenne mobile. La stratégie utilise une cible de profit pour la sortie. Source: Graphique créé avec TradeStation. Pour être clair, une stratégie n'est pas simplement acheter lorsque le prix se déplace au-dessus de la moyenne mobile. Ceci est trop évasif et ne fournit aucun détail définitif pour agir. Voici quelques exemples de questions auxquelles il faut répondre pour créer une stratégie objective: Quel type de moyenne mobile sera utilisé, y compris la longueur et le prix à utiliser dans le calcul? À quel point au-dessus de la moyenne mobile le prix doit-il être déplacé? Le commerce est entré dès que le prix se déplace à une distance spécifiée au-dessus de la moyenne mobile, à la fin de la barre ou à l'ouverture de la barre suivante Quel type d'ordre sera utilisé pour placer le commerce Limite de marché combien de contrats ou d'actions Être échangé Quelles sont les règles de gestion de l'argent Quelles sont les règles de sortie Toutes ces questions doivent être répondu à développer un ensemble concis de règles pour former une stratégie. Utiliser les indicateurs techniques pour élaborer des stratégies Un indicateur n'est pas une stratégie commerciale. Un indicateur peut aider les commerçants à identifier les conditions du marché. Une stratégie est un livre de règles des commerçants: comment les indicateurs sont interprétés et appliqués afin de faire des suppositions éclairées sur les activités futures du marché. Il existe de nombreuses catégories d'outils techniques de négociation, y compris les indicateurs de tendance, de volume, de volatilité et de momentum. Souvent, les commerçants utilisent plusieurs indicateurs pour former une stratégie, bien que différents types d'indicateurs sont recommandés en utilisant plus d'un. En utilisant trois indicateurs différents du même type - momentum, par exemple - il en résulte le comptage multiple de la même information, un terme statistique appelé multicolinéarité. La multicollinéarité doit être évitée car elle produit des résultats redondants et peut rendre d'autres variables moins importantes. Au lieu de cela, les opérateurs devraient choisir des indicateurs de différentes catégories, comme un indicateur de dynamique et un indicateur de tendance. Souvent, l'un des indicateurs est utilisé pour confirmer, c'est-à-dire pour confirmer qu'un autre indicateur produit un signal précis. Une stratégie de moyenne mobile, par exemple, pourrait utiliser l'utilisation d'un indicateur de momentum pour confirmer que le signal de négociation est valide. Un indicateur de momentum est l'Indice de force relative (RSI) qui compare la variation du prix moyen des périodes d'avancement avec la variation du prix moyen des périodes en baisse. À l'instar d'autres indicateurs techniques, le RSI comporte des entrées variables définies par l'utilisateur, y compris la détermination des niveaux qui représenteront la surcompense et les conditions de survente. Le RSI, par conséquent, peut être utilisé pour confirmer tous les signaux que la moyenne mobile produit. Les signaux opposés peuvent indiquer que le signal est moins fiable et que le commerce doit être évité. Chaque combinaison d'indicateur et d'indicateur exige des recherches pour déterminer l'application la plus appropriée en ce qui concerne le style des commerçants et la tolérance au risque. Un avantage à quantifier les règles de négociation dans une stratégie est qu'il permet aux commerçants d'appliquer la stratégie aux données historiques pour évaluer comment la stratégie aurait exécuté dans le passé, un processus connu sous le nom de backtesting. Bien sûr, cela ne garantit pas les résultats futurs, mais il peut certainement aider dans le développement d'une stratégie commerciale rentable. Indépendamment de quels indicateurs sont utilisés, une stratégie doit identifier exactement comment les indicateurs seront interprétés et précisément quelle sera l'action à entreprendre. Les indicateurs sont des outils que les commerçants utilisent pour élaborer des stratégies qu'ils ne créent pas de signaux commerciaux par eux-mêmes. Toute ambiguïté peut conduire à des problèmes. Choisir des indicateurs pour élaborer une stratégie Quel type d'indicateur un commerçant utilise pour élaborer une stratégie dépend du type de stratégie qu'il ou elle a l'intention de construire. Cela concerne le style de négociation et la tolérance au risque. Un commerçant qui cherche des mouvements à long terme avec de gros profits pourrait se concentrer sur une stratégie de suivi des tendances et, par conséquent, utiliser un indicateur de tendance, comme une moyenne mobile. Un commerçant intéressé par de petits mouvements avec de fréquents petits gains pourrait être plus intéressé par une stratégie basée sur la volatilité. Encore une fois, différents types d'indicateurs peuvent être utilisés pour la confirmation. La figure 2 montre les quatre catégories fondamentales d'indicateurs techniques avec des exemples de chacun. Figure 3: Les quatre catégories fondamentales d'indicateurs techniques. Les commerçants ont la possibilité d'acheter des systèmes de négociation de boîtes noires, qui sont des stratégies commerciales disponibles. Un avantage à l'achat de ces systèmes de boîte noire est que toute la recherche et le backtesting a théoriquement été fait pour le commerçant l'inconvénient est que l'utilisateur est volant aveugle car la méthodologie n'est pas habituellement divulgué et souvent l'utilisateur est incapable de faire des personnalisations Pour refléter son style de négociation. (Découvrez comment les systèmes de boîtes noires fonctionnent avec des ETF intelligents dans Affiner votre portefeuille avec des ETF intelligents.) Conclusion Les indicateurs seuls ne font pas de signaux commerciaux. Chaque opérateur doit définir la méthode exacte dans laquelle les indicateurs seront utilisés pour signaler les opportunités commerciales et développer des stratégies. Les indicateurs peuvent certainement être utilisés sans être incorporés dans une stratégie, cependant, les stratégies techniques de négociation comprennent habituellement au moins un type d'indicateur. Identifier un ensemble absolu de règles, comme avec une stratégie, permet aux opérateurs de backtest pour déterminer la viabilité d'une stratégie particulière. Il aide également les commerçants à comprendre l'espérance mathématique des règles, ou comment la stratégie devrait fonctionner à l'avenir. Ceci est essentiel pour les traders techniques car il aide les commerçants d'évaluer continuellement la performance de la stratégie et peut aider à déterminer si et quand il est temps de fermer une position. Les commerçants parlent souvent du Saint Graal - le seul secret commercial qui mènera à la rentabilité instantanée. Malheureusement, il n'existe pas de stratégie parfaite qui garantira le succès de chaque investisseur. Chaque commerçant a un style unique, le tempérament, la tolérance au risque et la personnalité. En tant que tel, il appartient à chaque commerçant d'apprendre sur la variété des outils d'analyse technique qui sont disponibles, de la recherche comment ils fonctionnent en fonction de leurs besoins individuels et d'élaborer des stratégies basées sur les résultats. (Pour plus de détails, consultez Survive The Trading Game.) Un raccourci pour estimer le nombre d'années nécessaires pour doubler votre argent à un taux annuel donné de rendement (voir annuel composé.) Le taux d'intérêt appliqué à un prêt ou réalisé sur un investissement sur Une période de temps spécifique. La plupart des taux d'intérêt sont. Un investment-grade de sécurité soutenu par un pool d'obligations, de prêts et d'autres actifs. Les CDO ne se spécialisent pas dans un type de dette. L'année où le premier afflux de capitaux d'investissement est livré Leonardo Fibonacci est un mathématicien italien né au XIIe siècle, dont on sait qu'il a découvert les numéros de Fibonacci: Une sûreté dont le prix dépend ou dérive d'une ou de plusieurs Plus d'actifs sous-jacents. Le SchoolOfTrade a développé une série d'indicateurs techniques exclusifs day trading au cours des 10 dernières années et nos membres avancés sont formés sur leur utilisation dans nos séances de formation des membres privés. Record, vous ne louez pas ces indicateurs techniques, en tant que membre vous PROPRE eux, et nous améliorons toujours et ajoutons à cette collection comme justifié par nos membres. Avoir une idée pour un nouvel indicateur technique, ou veulent que ces indicateurs développés sur une autre plateforme de cartographie Envoyez-nous un courriel et nous aimerions aider à développer avec vous Par ordre d'importance, et utiliser ces indicateurs techniques dans notre salle de commerce en direct. Ma journée commence chaque jour en regardant les délais multiples, en commençant par le délai le plus lent d'abord, puis suivi par des délais plus rapides que nous descendons la ligne à la recherche d'indices du marché à la plus forte proportion de métiers. Je commence ma journée avec le tableau 89-Range, et sur ce graphique, nous utilisons notre JJ-Major Swing Indicator, qui fait quelques choses différentes. Tout d'abord, il localise la gamme de négociation la plus importante que nous utilisons, ainsi que les principaux niveaux de soutien et de résistance sur le tableau de temps plus lent. De plus, une fois ces niveaux localisés, cet indicateur technique ajoute automatiquement ces niveaux aux délais les plus rapides. Une fois que nous avons trouvé nos principaux niveaux d'oscillation, nous devons définir des points d'entrée et de sortie SPÉCIFIQUES sur le marché, donc nous utilisons un autre indicateur technique appelé l'indicateur de niveaux automatique qui localise automatiquement les meilleurs niveaux de prix que je veux utiliser pour les entrées et les sorties. L'indicateur de niveaux d'auto a été un pionnier dans cette industrie lorsque les cartes de couplage ensemble n'était pas encore fait. Nous avons été les premiers commerçants que j'ai jamais vu lier des horizons multiples avec des indicateurs, et celui-ci le fait aussi, relie les niveaux 34range aux délais plus rapides que nous utiliserons pour trouver des modèles d'entrée. À ce stade im déplacement à des délais plus rapides, à côté est le 21-Range et 13-Range graphiques qui seront là où je cherche des modèles d'entrée. J'aime vraiment ces graphiques et ils fonctionnent vraiment bien pour un opérateur intra-day sur n'importe quel marché qui a une bonne combinaison de volume et de volatilité. J'utilise une combinaison de 3 autres indicateurs sur ces graphiques. Tout d'abord, j'utilise l'indicateur technique JJ-Momentum pour déterminer où va le moment et cet indicateur relie les diagrammes de 21 et 13 pour éteindre le rouge ou le vert quand ils confirment dans la même direction. Cet indicateur est un avantage incroyable pour les nouveaux commerçants qui veulent s'assurer qu'ils sont sur le côté droit du marché en tout temps et je encourage fortement mes nouveaux étudiants à apprendre à attendre quand le vert ou rouge s'allume pour eux de signaler la Le meilleur moment pour le commerce. J'utilise notre indicateur de ligne de déclenchement comme une autre arme secrète pour acheter des retraits et vendre des retracements. En outre, notre ligne de déclenchement est le moyen le plus efficace de déterminer la tendance à court terme, ou son absence, ainsi que la personnalité du marché. Nous utilisons la ligne de déclenchement dans nos règles d'entrée en tout temps, et très facile d'apprendre à utiliser cet outil de négociation. J'utilise l'échelle de prix GOMI pour l'analyse de volume (Order Flow) juste avant d'entrer dans le commerce pour confirmer qu'il ya effectivement plus d'acheteurs que de vendeurs (si im obtenir longtemps). Nous utilisons la Big Money Trigger Line pour identifier la zone de nos graphiques où les sommes importantes seront les plus susceptibles de participer, et nos membres sont formés sur la façon d'utiliser correctement ce pour les bénéfices. Notre indicateur technique de divergence est utilisé sur tous les délais, mais les moments les plus importants où nous l'utiliserons seront sur les cartes plus rapides pour voir quand la direction du marché est sur le point de changer. La divergence ne fonctionnera pas à tout moment, donc nous l'utilisons uniquement à des niveaux majeurs de soutien et de résistance et nous le combinons avec une stratégie de négociation simple indicateur divergent, qui est décrit dans notre cours avancé. Enfin, sur nos tableaux chronologiques plus rapides, nous utilisons notre puissant indicateur technique de la zone de déclenchement qui est connu de nos membres comme un incontournable pour chaque modèle de vague et de deux étapes qu'ils commercialisent. L'indicateur de zone de déclenchement non seulement me montre où le meilleur emplacement d'entrée sera, mais il me dit aussi des objectifs de profit potentiels pour toutes nos entrées. Nous utilisons l'outil de zone de déclenchement sur des périodes multiples pour trouver des occasions de commerce cachées tout au long de la journée. En plus de nos graphiques de délais plus rapides, nous avons également des périodes de temps de soutien qui sont beaucoup plus rapides tick ou graphiques de temps et aide dans la prise de décision sur chaque commerce que nous prenons . L'un de nos biens les plus précieux est notre indicateur technique «Pace of Tape». Qui est un nouvel indicateur technique que le monde du commerce n'a jamais vu auparavant. Alors que la plupart des commerçants utilisent le volume, nous utilisons SPEED, et cet indicateur fait des choses youve jamais vu auparavant, considéré comme l'outil le plus important à court terme marché sentiment, nous l'utilisons chaque seconde de la journée de négociation. Lecture de la bande est essentielle pour entrer dans un commerce au bon moment pour obtenir le moindre risque sur votre métier. Nous utilisons le temps et la fenêtre de vente (standard sur chaque forfait de cartographie) Nous utilisons un graphique spécifique pour gérer nos métiers, et nous avons développé 2 indicateurs techniques propriétaires pour rendre notre gestion commerciale plus efficace. La clé de la gestion du commerce est de savoir quoi et où avant d'entrer dans le commerce, et ces 2 simples indicateurs techniques aider à accomplir cela avec facilité. Tout d'abord, nous utilisons notre Indicateur technique de ligne JJ-Trigger pour nous dire où placer nos butées et cibles pour chaque métier. Nous aimons cet indicateur technique parce qu'il rend très facile à utiliser des arrêts dynamiques et des cibles sans avoir besoin de regarder beaucoup de graphiques différents. Il vous suffit de charger votre modèle de graphique de gestion commerciale et cet indicateur fonctionne parfaitement pour vous en tant que membre sans avoir besoin de callibrate ou de modifier les paramètres. Deuxièmement, nous utilisons notre indicateur technique MACD sur notre graphique de gestion du commerce parce que MACD est un indicateur de retard et ce tableau est un délai très rapide. Rookies se méfier en utilisant l'indicateur MACD sur une période plus lente parce que vous allez manquer les mouvements. Nous cherchons des choses très simples sur l'indicateur MACD et il ne manque jamais Chercher plus d'informations sur l'utilisation d'indicateurs techniques avec nous Pourquoi ne pas utiliser Pivots Heres pourquoi nous n'utilisons pas de pivots, Pour un indicateur technique plus réactif Nous utilisons Trend Lines chaque jour, et heres la meilleure façon de les utiliser dans NinjaTrader 7 Apprenez la différence entre les principaux et retardateurs techniques inidcators. Vous avez besoin de connaître cette info Êtes-vous toujours à l'aide du marché interne heres pourquoi je n'ai jamais utiliser les marchés internes Profil du marché n'est pas un indicateur technique, mais beaucoup de gens pensent qu'il est, heres comment nous utilisons le profil du marché. SchoolOfTrade et United Business Servicing, Inc. ne sont pas des investisseurs inscrits ou des conseillers commerciaux. Les services et les contenus fournis par SchoolOfTrade et United Business Servicing, Inc. sont à des fins éducatives uniquement et ne doivent en aucun cas être considérés comme des conseils en matière de placement. US Government Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission Les contrats à terme et les options de négociation ont de grandes récompenses potentielles, mais aussi de grands risques potentiels. Vous devez être conscient des risques et être disposé à les accepter afin d'investir dans les marchés à terme et d'options. Ne commerce avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Il ne s'agit ni d'une sollicitation ni d'une offre de contrats à terme ou d'options BuySell. Aucune représentation n'est faite que n'importe quel compte sera ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux discutés sur ce site Web. Le rendement passé de tout système ou méthode de négociation n'est pas nécessairement indicatif des résultats futurs. CFTC RÈGLE 4.41 8211 Ces résultats sont fondés sur des résultats de performance simulés ou hypothétiques qui présentent certaines limitations inhérentes. Contrairement aux résultats présentés dans un enregistrement de performance réel, ces résultats ne représentent pas le commerce réel. En outre, étant donné que ces opérations n'ont pas été effectivement exécutées, ces résultats peuvent avoir sous-ou sur-compensé l'incidence, le cas échéant, de certains facteurs de marché, comme la liquidité. Les programmes de négociation simulés ou hypothétiques en général sont également soumis au fait qu'ils sont conçus avec le recul. Aucune représentation n'est faite que tout compte aura ou sera susceptible d'obtenir des profits ou des pertes semblables à ceux-ci étant montré. Les témoignages peuvent ne pas être représentatifs de l'expérience d'autres clients. Les témoignages ne sont pas une garantie de performance ou de succès futurs. Aucune compensation n'est jamais versée en échange de témoignages. Les témoignages n'ont pas été vérifiés de façon indépendante.
No comments:
Post a Comment