Lors du calcul d'une moyenne mobile courante, placer la moyenne dans la période de temps moyenne a un sens Dans l'exemple précédent, nous avons calculé la moyenne des 3 premières périodes et l'avons placé à côté de la période 3. Nous aurions pu placer la moyenne au milieu de la Intervalle de temps de trois périodes, c'est-à-dire, à côté de période 2. Cela fonctionne bien avec des périodes de temps impaires, mais pas aussi bon pour des périodes de temps même. Alors, où placer la première moyenne mobile lorsque M 4 Techniquement, la moyenne mobile tomberait à t 2,5, 3,5. Pour éviter ce problème, nous lisser les MA en utilisant M 2. Ainsi, nous lisser les valeurs lissées Si nous avons un nombre pair de termes, nous devons lisser les valeurs lissées. Le tableau suivant montre les résultats en utilisant M 4.EViews 8 Liste des fonctions EViews 8 Offre une vaste gamme de fonctions puissantes pour la gestion des données, les statistiques et l'analyse économétrique, la prévision et la simulation, la présentation des données et la programmation. Bien que nous ne puissions pas énumérer tout, la liste suivante donne un aperçu des fonctionnalités importantes d'EViews: Gestion de données de base Numérique, alphanumérique (chaîne) et étiquettes de valeur de la série de date. Bibliothèque étendue d'opérateurs et fonctions statistiques, mathématiques, date et chaîne. Langage puissant pour la manipulation d'expressions et la transformation de données existantes à l'aide d'opérateurs et de fonctions. Les échantillons et les exemples d'objets facilitent le traitement sur des sous-ensembles de données. Prise en charge de structures de données complexes, y compris des données datées régulières, des données datées irrégulières, des données transversales avec des identificateurs d'observation, des données datées et non datées. Fichiers de travail multipage. Les bases de données natives EView disponibles sur le disque fournissent des fonctionnalités de requêtes puissantes et une intégration avec les fichiers de travail EViews. Convertir des données entre EViews et divers formats de tableur, statistiques et bases de données, y compris (mais sans s'y limiter): les fichiers Microsoft Access et Excel (y compris. XSLX et. XLSM), les fichiers Gauss Dataset, les fichiers SAS Transport, Des fichiers Stata, du texte ASCII brut ou des fichiers binaires, des bases de données HTML ou ODBC et des requêtes (le support ODBC est fourni uniquement dans Enterprise Edition). Prise en charge OLE pour relier la sortie EViews, y compris les tableaux et les graphiques, à d'autres packages, y compris Microsoft Excel, Word et Powerpoint. Prise en charge OLEDB pour la lecture des fichiers de travail et des bases de données EViews à l'aide de clients OLEDB ou de programmes personnalisés. Soutien aux bases de données FRED (Federal Reserve Economic Data). Enterprise Edition pour les bases de données Global Insight DRIPro et DRIBase, Haver Analytics DLX, FAME, EcoWin, Datastream, FactSet et Moodys Economy. Le complément Microsoft Excel EViews vous permet de lier ou d'importer des données à partir de fichiers de travail et de bases de données EViews dans Excel. Le support de glisser-déplacer pour lire des données suffit de déposer des fichiers dans EViews pour la conversion automatique de données étrangères dans le format de fichier de travail EViews. Des outils puissants pour créer de nouvelles pages de workfile à partir des valeurs et des dates des séries existantes. Fusionner les fichiers de travail de fusion, de jointure, d'ajout, de sous-ensemble, de redimensionnement, de tri et de remodelage (empilement et désempilement). Conversion de fréquence automatique facile à utiliser lors de la copie ou de la liaison de données entre des pages de fréquence différente. La conversion de fréquence et la fusion de concordance prennent en charge la mise à jour dynamique chaque fois que les données sous-jacentes changent. Mise à jour automatique des séries de formules qui sont recalculées automatiquement chaque fois que les données sous-jacentes changent. Conversion de fréquence facile à utiliser, il suffit de copier ou de lier des données entre des pages de fréquence différente. Outils pour le rééchantillonnage et la génération de nombres aléatoires pour la simulation. Génération de nombres aléatoires pour 18 fonctions de distribution différentes utilisant trois générateurs de nombres aléatoires différents. Gestion des données sur les séries chronologiques Prise en charge intégrée du traitement des données de dates et de séries chronologiques (régulières et irrégulières). Soutien aux données communes de fréquence régulière (annuelle, semestrielle, trimestrielle, mensuelle, bimensuelle, quinzaine, dix jours, hebdomadaire, tous les jours - semaine de 5 jours, tous les jours - semaine de 7 jours). Prise en charge de données haute fréquence (intraday), permettant des fréquences d'heures, de minutes et de secondes. En outre, il existe un certain nombre de fréquences régulières moins fréquentes, y compris les fréquences pluriannuelles, bimestrielles, quinquennales, dix jours et quotidiennes avec une plage de jours de la semaine. Fonctions et opérateurs de séries chronologiques spécialisées: décalages, différences, différences logarithmiques, moyennes mobiles, etc. Conversion de fréquences: diverses de haut à bas et de faible à élevé. Lissage exponentiel: simple, double, Holt-Winters et lissage ETS. Outils intégrés pour la régression du blanchiment. Filtrage Hodrick-Prescott. Filtrage passe-bande (Fréquence): Baxter-King, Christiano-Fitzgerald filtres asymétriques à longueur fixe et échantillons complets. Ajustement saisonnier: Recensement X-13, X-12-ARIMA, TramoSeats, moyenne mobile. Interpolation pour remplir les valeurs manquantes dans une série: Linear, Log-Linear, Spline Catmull-Rom, Spline Cardinal. Statistiques Résumés des données de base résumés par groupe. Tests de l'égalité: tests t, ANOVA (équilibré et non équilibré, avec ou sans variance hétéroscédastique), Wilcoxon, Mann-Whitney, Chi-carré médian, Kruskal-Wallis, van der Waerden, test F, Siegel-Tukey, Bartlett , Levene, Brown-Forsythe. Table de concordance à sens unique avec des mesures d'association (Coefficient de Phi, Coefficients de Coefficient V, Coefficient de Contingence) et tests d'indépendance (Chi-Carré de Pearson, Ratio de Probabilité G2). Analyse de covariance et de corrélation incluant Pearson, Spearman rang-ordre, Kendalls tau-a et tau-b et analyse partielle. Analyse des composantes principales, y compris les parcelles d'éboulis, les biplots et les parcelles de chargement, et les calculs pondérés des scores des composantes. L'analyse factorielle permet de calculer les mesures d'association (y compris la covariance et la corrélation), les estimations d'unicité, les estimations de la charge factorielle et les scores des facteurs, ainsi que les diagnostics d'estimation et la rotation des facteurs en utilisant l'une de plus de 30 méthodes orthogonales et obliques différentes. (EDF) pour les distributions Normale, Exponentielle, Valeur Extrême, Logistique, Chi-carré, Weibull ou Gamma (Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Cramer-von Mises, Anderson-Darling, Watson). Histogrammes, Polygones de Fréquence, Polygones de Fréquence de Fréquence, Histogrammes Moyens Modifiés, Quantile-survivant de CDF, Quantile-Quantile, densité de noyau, distributions théoriques ajustées, Diagrammes de dispersion avec lignes de régression paramétriques et non paramétriques (LOWESS, polynôme local), régression du noyau (Nadaraya-Watson, local linéaire, polynôme local). Ou des ellipses de confiance. Autocorrélation de séries chronologiques, autocorrélation partielle, corrélation croisée, statistiques Q. Granger, y compris la causalité de Granger. Tests de racine unitaire: Augmentation de Dickey-Fuller, GLS transformé Dickey-Fuller, Phillips-Perron, KPSS, Eliot-Richardson-Stock Point Optimal, Ng-Perron. Essais de coïntégration: Johansen, Engle-Granger, Phillips-Ouliaris, variables Park ajoutées et stabilité Hansen. Tests d'indépendance: Brock, Dechert, Scheinkman et LeBaron Tests de rapport de variance: Lo et MacKinlay, Kim bootstrap sauvage, rang Wrights, classement et tests de signes. Wald et des tests de rapport de variance de comparaison multiple (Richardson et Smith, Chow et Denning). Calcul de la variance et de la covariance à long terme: covariances à long terme symétriques ou unilatérales utilisant le noyau non paramétrique (Newey-West 1987, Andrews 1991), VARHAC paramétrique (Den Haan et Levin 1997) et noyau pré-blanchi (Andrews et Monahan, 1992) Méthodes. De plus, EViews prend en charge les méthodes de sélection automatiques de la bande passante d'Andrews (1991) et de Newey-West (1994) pour les estimateurs du noyau et les méthodes de sélection des longueurs de latence basées sur les critères d'information pour VARHAC et pré-blanchiment. Groupes de discussion et de pool et statistiques et tests par période. Tests de racines unitaires: Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, Fisher, Hadri. Tests de co-intégration: Pedroni, Kao, Maddala et Wu. Panel dans les covariances en série et les composantes principales. Dumitrescu-Hurlin (2012) tests de causalité des panels. Régression linéaire et non linéaire des moindres carrés (régression multiple). Régression linéaire avec PDL sur un nombre quelconque de variables indépendantes. Régression robuste. Dérivés analytiques pour estimation non linéaire. Les moindres carrés pondérés. White et Newey-West erreurs standard robustes. Les erreurs standard HAC peuvent être calculées à l'aide de noyau nonparamétrique, VARHAC paramétrique, et méthodes de noyau préblanchées, et permettent les méthodes de sélection automatique de la bande passante d'Andrews et Newey-West pour les estimateurs de noyau et les méthodes de sélection de longueur de latence basées sur les critères d'information pour VARHAC et prewhitening. Régression quantile linéaire et écarts les moins absolus (LAD), incluant les calculs de covariance de Hubers Sandwich et bootstrapping. Régression par étapes avec 7 procédures de sélection différentes. Modèles ARMA et ARMAX linéaires avec moyenne mobile autorégressive, autorégressions saisonnières et erreurs moyennes saisonnières. Modèles non linéaires avec spécifications AR et SAR. Estimation en utilisant la méthode de backcasting de Box et Jenkins, ou par les moindres carrés conditionnels. Variables instrumentales et GMM Variables linéaires et non linéaires à deux étages des moindres carrés (2SLSIV) et estimation de la méthode généralisée des moments (GMM). Estimation linéaire et non linéaire de 2SLSIV avec des erreurs AR et SAR. Information Limitée Maximum Likelihood (LIML) et estimation de classe K. Large gamme de spécifications de matrice de pondération GMM (White, HAC, User-provided) avec contrôle de l'itération de la matrice de poids. Les options d'estimation GMM incluent l'estimation en continu de la mise à jour (CUE) et une foule de nouvelles options d'erreur standard, y compris les erreurs standard de Windmeijer. Les diagnostics spécifiques à l'IVGMM incluent un test d'orthogonalité d'instrument, un test d'endogénéité de régresseur, un test d'instrument faible et un test de point de rupture spécifique à GMM ARCHGARCH GARCH (p, q), EGARCH, TARCH, GARCH de composant, Power ARCH, GARCH intégré. L'équation moyenne linéaire ou non linéaire peut inclure les termes ARCH et ARMA; les équations de moyenne et de variance tiennent compte des variables exogènes. Normal, Étudiants t, et Distributions d'erreurs généralisées. Erreurs standard robustes de Bollerslev-Wooldridge. Prévisions de la variance conditionnelle et de la moyenne, et des composantes permanentes. Modèles de variables dépendantes limitées Logit binaire, Probit et Gompit (valeur extrême). Commandé Logit, Probit et Gompit (Extreme Value). Modèles censurés et tronqués avec des erreurs normales, logistiques et de valeur extrême (Tobit, etc.). Compter des modèles avec Poisson, binomial négatif et quasi-maximum de vraisemblance (QML). Modèles Heckman Selection. HuberWhite erreurs standard robustes. Les modèles Count supportent le modèle linéaire généralisé ou les erreurs standard QML. Hosmer-Lemeshow et Andrews Test de la qualité de l'ajustement pour les modèles binaires. Enregistrez facilement les résultats (y compris les résidus et les dégradés généralisés) dans les nouveaux objets EViews pour une analyse plus poussée. Le moteur d'estimation GLM général peut être utilisé pour estimer plusieurs de ces modèles, avec l'option d'inclure des covariances robustes. Panel DataPooled Séries temporelles, données transversales Estimation linéaire et non linéaire avec section transversale additive et période d'effets fixes ou aléatoires. Choix des estimateurs quadratiques non biaisés (QUEs) pour les variances des composantes dans les modèles à effets aléatoires: Swamy-Arora, Wallace-Hussain, Wansbeek-Kapteyn. 2SLSIV estimation avec section et période d'effets fixes ou aléatoires. Estimation avec des erreurs AR en utilisant des moindres carrés non linéaires sur une spécification transformée Échelle généralisée des moindres carrés, estimation 2SLSIV généralisée, estimation GMM permettant des spécifications transversales ou périodiques hétéroscédastiques et corrélées. Estimation linéaire de données de panneaux dynamiques à l'aide de premières différences ou d'écarts orthogonaux avec des instruments prédéterminés spécifiques à la période (Arellano-Bond). Essais de corrélation série de panneaux (Arellano-Bond). Les calculs d'erreur standard robustes incluent sept types d'erreurs standard corrigées par des blancs et des panneaux (PCSE). Test des coefficients de restriction, variables omises et redondantes, test de Hausman pour les effets aléatoires corrélés. Tests de racines unitaires de panneaux: tests de Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, Fisher utilisant des tests ADF et PP (Maddala-Wu, Choi), Hadri. Estimation de la cointegration des panneaux: OLS entièrement modifié (FMOLS, Pedroni 2000) ou Dynamique des moindres carrés ordinaires (DOLS, Kao et Chaing 2000, Mark et Sul 2003). Modèles linéaires généralisés Normal, Poisson, Binomial, Binomial négatif, Gamma, Gaussien inverse, Mena exponentiel, Moyenne de puissance, Familles binomiales carrées. Identité, log, log-complément, logit, probit, log-log, log-log gratuit, inverse, puissance, puissance, rapport de cotes de puissance, Box-Cox, Box-Cox. Variance et pondération des fréquences antérieures. Fixed, Pearson Chi-Sq, déviance et spécifications de dispersion spécifiées par l'utilisateur. Prise en charge de l'estimation et du test QML. Quadratic Hill Escalade, Newton-Raphson, IRLS - Fisher Scoring et algorithmes d'estimation BHHH. Covariances de coefficients ordinaires calculées en utilisant Hessian attendu ou observé ou le produit extérieur des gradients. Estimations de covariance robustes utilisant les méthodes GLM, HAC ou HuberWhite. Régulation de la coïntégration canonique (Park 1992) et Dynamic OLS (Saikkonen 1992, Stock et Watson, 1993, Engle et Granger (1987) et Phillips et al. Ouliaris (1990), Hansens (1992b) test d'instabilité, et Parks (1992) ont ajouté le test des variables. Flexible spécification de la tendance et régresseurs déterministes dans l'équation et co-intégrant regressors spécification. FMOLS et CCR Choix automatique ou fixe des décalages DOLS et des dérivations DOLS et pour la régression de blanchissement de la variance à long terme Calculs OLS recalculés et calculs d'erreur standard robustes pour DOLS. Exemples de logit multinomial et conditionnel, modèles de transformation de Box-Cox, modèles de commutation de déséquilibre, modèles probit avec erreurs hétéroscédastiques, logit imbriqué, sélection d'échantillons de Heckman et modèles de risque Weibull. Systèmes d'équations Estimation linéaire et non linéaire. Moins de carrés, 2SLS, estimation pondérée par équation, régression apparemment non liée, GMM en trois étapes à moindres carrés avec matrices de pondération White et HAC. AR utilisant des moindres carrés non linéaires sur une spécification transformée. Information complète Maximum de vraisemblance (FIML). Estimer les factorisations structurelles dans les VAR en imposant des restrictions à court ou à long terme. VAR bayésiens. Fonctions de réponse d'impulsion dans divers formats tabulaires et graphiques avec des erreurs standard calculées analytiquement ou par des méthodes de Monte Carlo. Les chocs de réponse impulsionnelle calculés à partir de la factorisation de Cholesky, les résidus d'une unité ou d'un écart type (ignorant les corrélations), les impulsions généralisées, la factorisation structurale ou une matrice vectorielle spécifiée par l'utilisateur. Imposer et tester des restrictions linéaires sur les relations cointegrantes et / ou les coefficients d'ajustement dans les modèles VEC. Afficher ou générer des relations de coïntégration à partir de modèles estimés de VEC. Diagnostics étendus incluant: tests de causalité de Granger, tests d'exclusion conjoints de lag, évaluation des critères de longueur du retard, corrélogrammes, autocorrélation, test de normalité et d'hétéroscédasticité, tests de cointegration, autres diagnostics multivariés. Multivariable ARCH Corrélation conditionnelle constante (p, q), Diagonal VECH (p, q), Diagonal BEKK (p, q), avec des termes asymétriques. Choix de paramétrage étendu pour la matrice de coefficients de Diagonal VECHs. Variables exogènes autorisées dans les équations moyennes et de variance non linéaires et AR permises dans les équations moyennes. Erreurs standard robustes de Bollerslev-Wooldridge. Normale ou Étudiants t distribution d'erreurs multivariée Un choix de dérivés numériques analytiques ou (rapides ou lents). (Dérivés analytiques non disponibles pour certains modèles complexes). Générer la covariance, la variance ou la corrélation dans divers formats tabulaires et graphiques à partir de modèles ARCH estimés. Algorithme de filtre de Kalman de l'espace d'état pour estimer les modèles structurels individuels et multiéquations spécifiés par l'utilisateur. Variables exogènes dans l'équation d'état et spécifications de variance entièrement paramétrées. Générer des signaux, des états et des erreurs à une étape en avant, filtrés ou lissés. Les exemples incluent des modèles à variation temporelle, ARMA multivariée, et des modèles de volatilité stochastique de quasilikelihood. Essais et évaluation Parcelles réelles, aménagées et résiduelles. Wald pour les ellipses de confiance des coefficients linéaires et non linéaires montrant la région de confiance conjointe de deux fonctions quelconques des paramètres estimés. Autres coefficients de diagnostic: coefficients et coefficients élasticités normalisés, intervalles de confiance, facteurs d'inflation de variance, décompositions de variance de coefficients. Variables omises et redondantes: tests LR, corrélogrammes résiduels et carrés, Q-statistique, corrélation série résiduelle et tests ARCH LM. White, Breusch-Pagan, Godfrey, Harvey et Glejser tests d'hétéroscédasticité. Diagnostics de stabilité: test de point d'arrêt de Chow et tests de prévision, test de point de rupture inconnu de Quandt-Andrews, tests de point de rupture de Bai-Perron, tests Ramsey RESET, estimation récursive OLS, statistiques d'influence, Le diagramme d'auto-corrélation théorique (estimé), le diagramme de corrélation réelle pour les résidus structurels, l'affichage de la réponse impulsionnelle ARMA à un choc d'innovation et la fréquence ARMA spectre. Enregistrez facilement des résultats (coefficients, matrices de covariance de coefficient, résidus, gradients, etc.) aux objets EViews pour une analyse plus poussée. Voir aussi Estimation et systèmes d'équations pour des procédures d'essais spécialisées supplémentaires. Prévision et simulation Prévisions statiques ou dynamiques dans ou hors de l'échantillon à partir d'objets d'équations estimés avec calcul de l'erreur standard de la prévision. Graphiques de prévision et évaluation des prévisions dans l'échantillon: RMSE, MAE, MAPE, Theil Inequality Coefficient et proportions Outils de construction de modèles à la fine pointe de la technologie pour la prévision à équations multiples et la simulation multivariée. Les équations de modèle peuvent être entrées dans le texte ou comme des liens pour la mise à jour automatique sur la réestimation. Afficher la structure de dépendance ou les variables endogènes et exogènes de vos équations. Gauss-Seidel, Broyden et Newton pour la simulation non stochastique et stochastique. La solution avancée non stochastique résout les attentes cohérentes du modèle. La simulation Stochasitc peut utiliser des résidus bootstrap. Résoudre les problèmes de contrôle afin que la variable endogène atteigne une cible spécifiée par l'utilisateur. Normalisation de l'équation sophistiquée, add factor et override support. Gérer et comparer des scénarios de solutions multiples impliquant différents ensembles d'hypothèses. Les vues et procédures de modèle intégrées affichent les résultats de simulation sous forme graphique ou tabulaire. Graphiques et tableaux Ligne, tracé de points, zone, barre, pic, saisonnier, tarte, xy-ligne, diagrammes de dispersion, boxplots, barre d'erreur, haut-bas-ouverture-fermeture et bande de zone. Graphiques catégoriques et récapitulatifs puissants et faciles à utiliser. Mise à jour automatique des graphiques qui sont mis à jour à mesure que les données sous-jacentes changent. Les informations d'observation et la valeur s'affichent lorsque vous placez le curseur sur un point du graphe. Histogrammes, historogrammes décalés moyens, polyons de fréquences, polygones de fréquences de bord, ensembles de boîtes, densité de grains, distributions théoriques ajustées, ensembles de boîtes, CDF, survivant, quantile, quantile-quantile. Les diagrammes de dispersion avec n'importe quelle combinaison de noyaux paramétriques et non paramétriques (Nadaraya-Watson, linéaire local, polynôme local) et le voisin le plus proche (LOWESS), ou les ellipses de confiance. Personnalisation interactive point-and-click ou par commande. Personnalisation étendue de l'arrière-plan graphique, du cadre, des légendes, des axes, de la mise à l'échelle, des lignes, des symboles, du texte, de l'ombrage, de la décoloration, avec des fonctionnalités améliorées de modèle de graphe. Personnalisation de la table avec contrôle du visage, de la taille et de la couleur de la police de la cellule, de la couleur de fond de la cellule et des bordures, de la fusion et de l'annotation. Copier-coller des graphiques dans d'autres applications Windows ou enregistrer des graphiques sous forme de métafichiers Windows réguliers ou améliorés, de fichiers PostScript encapsulés, de bitmaps, de GIF, de PNG ou de JPG. Copier-coller des tables vers une autre application ou enregistrer dans un fichier RTF, HTML ou texte. Gérer des graphiques et des tableaux ensemble dans un objet spool qui vous permet d'afficher plusieurs résultats et analyses dans un objet Commandes et programmation Le langage de commande orienté objet fournit l'accès aux éléments de menu Exécution par lots des commandes dans les fichiers de programme. Looping et condition ramification, sous-routine et traitement de macro. Objets de vecteur chaîne et chaîne pour le traitement de chaîne. Bibliothèque étendue de chaînes et de listes de chaînes. Support matriciel étendu: manipulation matricielle, multiplication, inversion, produits Kronecker, solution de valeur propre et décomposition en valeur singulière. Interface externe et compléments EViews Prise en charge du serveur d'automatisation COM pour que les programmes externes ou les scripts puissent lancer ou contrôler des EViews, transférer des données et exécuter des commandes EViews. EViews offre une application de support client COM Automation pour les serveurs MATLAB et R afin que EViews puisse être utilisé pour lancer ou contrôler l'application, transférer des données ou exécuter des commandes. Le complément Microsoft Excel EViews offre une interface simple pour extraire et lier à partir de Microsoft Excel (2000 et ultérieur) des objets série et matrice stockés dans des fichiers de travail et des bases de données EViews. L'infrastructure des compléments EViews offre un accès transparent aux programmes définis par l'utilisateur à l'aide de la commande standard EViews, du menu et de l'interface objet. Téléchargez et installez des compléments prédéfinis à partir du site Web EViews. Pour les informations de vente s'il vous plaît e-mail saleseviews Pour le soutien technique s'il vous plaît email supporteviews S'il vous plaît inclure votre numéro de série avec toute la correspondance électronique. Pour plus d'informations, consultez notre page À propos.
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